解析關(guān)于美國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)

金融工程就是一門(mén)將數(shù)理知識(shí)和計(jì)算機(jī)方法深入應(yīng)用到金融行業(yè)的學(xué)科，也正因?yàn)槿绱�，金融工程�?zhuān)業(yè)在招生時(shí)面向的對(duì)象極為廣泛，申請(qǐng)者不僅要面臨來(lái)自各個(gè)學(xué)校金融經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)同學(xué)的競(jìng)爭(zhēng)，還要面臨來(lái)自數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、軟件等專(zhuān)業(yè)同學(xué)的競(jìng)爭(zhēng)，申請(qǐng)難度可想而知。

由于在不同大學(xué)該專(zhuān)業(yè)可能屬于不同的學(xué)院，名稱(chēng)也會(huì)不一樣，學(xué)生的培養(yǎng)計(jì)劃不同，在課程設(shè)置上的側(cè)重點(diǎn)也會(huì)不同，一般就是金融與其他課程的結(jié)合：如數(shù)學(xué)或金融和工程的結(jié)合等。比如哥倫比亞大學(xué)的金融工程專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)在工程學(xué)院下，其核心課程有金融工程入門(mén)數(shù)學(xué)、金融工程基礎(chǔ)、優(yōu)化模型與方法、隨機(jī)模型、連續(xù)時(shí)間模型、蒙特 ·卡羅模擬、統(tǒng)計(jì)分析與時(shí)間序列等，可以看出其課程設(shè)置更偏向工程�？的螤柎髮W(xué)該專(zhuān)業(yè)的核心課程更側(cè)重金融債券和風(fēng)險(xiǎn)管理，密歇根大學(xué)的則更注重?cái)?shù)學(xué)，側(cè)重?cái)?shù)學(xué)與金融的相結(jié)合，有高級(jí)金融數(shù)學(xué)、計(jì)算金融等。

美國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)申請(qǐng)要求

1、優(yōu) 秀的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)能力

美國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)碩士申請(qǐng)要求學(xué)生有優(yōu) 秀的數(shù)學(xué)背景，至少需要選修過(guò)微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計(jì)、數(shù)值方法。

如果申請(qǐng)者有些課程沒(méi)有修過(guò)，可以在學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)課程前先去補(bǔ)上這些課，再進(jìn)行專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)。當(dāng)然是在申請(qǐng)時(shí)就有提供修讀這些課程的證明，畢竟這個(gè)先修課也是學(xué)校衡量你是否夠格的因素之一。

此外GRE的Quantitative也是一個(gè)證明數(shù)學(xué)能力的重要依據(jù)。還有的排名較高的學(xué)校則要求GRE數(shù)學(xué)部分在90%以上。Purdue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanford對(duì)數(shù)學(xué)的要求特別高，也特別偏向數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)出生的學(xué)生，甚至要求申請(qǐng)者者遞交GRE的Math SUB成績(jī)。

除此以外，如申請(qǐng)者有過(guò)在統(tǒng)計(jì)方面的工作實(shí)習(xí)經(jīng)歷，也會(huì)成為增強(qiáng)數(shù)學(xué)背景的一部分;如果曾經(jīng)參加過(guò)數(shù)模競(jìng)賽等等比賽獲過(guò)獎(jiǎng)也是很有影響力的。

2、優(yōu) 秀的計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)能力

通常情況下，該專(zhuān)業(yè)都要求申請(qǐng)者要有一定的C語(yǔ)言編程基礎(chǔ)，其它對(duì)申請(qǐng)有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。例如：Cornell大學(xué)的專(zhuān)業(yè)課程比較注重計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)模擬，而JAVA就是其應(yīng)用最為廣泛的編程語(yǔ)言。而Columbia大學(xué)則對(duì)UNIX操作系統(tǒng)情有獨(dú)鐘。

3、商科背景

雖然美國(guó)金融工程碩士一般是并沒(méi)有把商科知識(shí)當(dāng)作一個(gè)硬性要求的，但是如果申請(qǐng)者對(duì)商科尤其是金融知識(shí)一無(wú)所知，那必定會(huì)影響到申請(qǐng)成功率。

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)原理、金融學(xué)入門(mén)類(lèi)課程都是需要修讀的。如果能夠根據(jù)所學(xué)的知識(shí)為金融學(xué)研究對(duì)象建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)分析模型(如：期權(quán)定價(jià)模型)，這將會(huì)是很有說(shuō)服力的專(zhuān)業(yè)能力的證明，能表現(xiàn)對(duì)金融市場(chǎng)，工具，機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈的興趣。

除了理論知識(shí)與研究論文，美國(guó)金融工程碩士申請(qǐng)者如能有金融分析相關(guān)的實(shí)習(xí)經(jīng)歷也是很好的。

美國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景

在薪酬的專(zhuān)業(yè)排名中，金融毫無(wú)疑問(wèn)位居榜首。不管是哪個(gè)排名機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的薪酬數(shù)據(jù)中，金融行業(yè)都位居前列。

在美國(guó)，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場(chǎng)上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司等所聘用。

典型的職位有：

·Research Analyst研究分析師

·Risk Quant Analyst風(fēng)險(xiǎn)分析師

·Pricing and Analytics Analyst定價(jià)分析師

·Investment Banking(Strategy)Analyst投資分析師(戰(zhàn)略分析師)

·Sales，Trading&Quantitative Analysis銷(xiāo)售/定量分析師

·Quant Strategist股市戰(zhàn)略家

·Risk Management Analyst風(fēng)險(xiǎn)分析師

·Business Analyst;Market Risk Analyst商業(yè)分析師/市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析師

·Fixed Income Analyst固定收益分析員

·Valuation and Risk Control Associate估值和風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)

·Market Risk Group Associate市場(chǎng)分析顧問(wèn)

·Global Financial Risk Management Analyst金融風(fēng)險(xiǎn)管理分析員

·Quantitative Risk Analyst風(fēng)險(xiǎn)量化分析員

美國(guó)金融工程專(zhuān)業(yè)院校推薦

1、哥倫比亞大學(xué)

地處紐約曼哈頓的哥倫比亞大學(xué)占盡天時(shí)地利人和，又是Ivy(常青藤盟校)，對(duì)中國(guó)人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)在說(shuō)的這個(gè)是MSFE，設(shè)在工學(xué)院的IEOR系下，只有個(gè)別獎(jiǎng)學(xué)金名額，課程比較重視實(shí)踐，對(duì)申請(qǐng)人的背景要求比較嚴(yán)，數(shù)學(xué)或物理背景的。雖然官方宣稱(chēng)要有5年工作經(jīng)驗(yàn)，但是實(shí)際錄取的時(shí)候，也會(huì)招收部分的本科牛人。但是注意這個(gè)項(xiàng)目是1年的沒(méi)有時(shí)間實(shí)習(xí)。

2、卡耐基梅隆大學(xué)

卡耐基梅隆大學(xué)坐落于賓夕法尼亞州的匹茲堡，擁有全球享有盛譽(yù)的計(jì)算機(jī)學(xué)院和戲劇學(xué)院。其中計(jì)算金融MSCF項(xiàng)目是美國(guó)金融工程的帶頭者，全美一家開(kāi)設(shè)的FE相關(guān)的項(xiàng)目，歷史比較悠久。MSCF設(shè)在Tepper商學(xué)院下，接受GMAT成績(jī)。1.5年的項(xiàng)目，學(xué)費(fèi)奇貴但是獎(jiǎng)學(xué)金是慷慨的。課程比較重視計(jì)算機(jī)編程和金融實(shí)踐，是所有MFE項(xiàng)目里課程設(shè)置好的之一。它喜歡計(jì)算機(jī)背景好的學(xué)生，而且重視工作經(jīng)歷，會(huì)面試申請(qǐng)人，申請(qǐng)難度也比較大。

3、康奈爾大學(xué)

康奈爾大學(xué)的金融工程MFE設(shè)在工學(xué)院的ORIE系下，是工程碩士的一個(gè)方向。1.5年，有獎(jiǎng)學(xué)金機(jī)會(huì)，課程有工科味道(計(jì)算機(jī)，工程類(lèi)數(shù)學(xué)等)，要求申請(qǐng)人具有一定數(shù)學(xué)能力和編成能力，部分人會(huì)有面試。

4、普林斯頓大學(xué)

這個(gè)項(xiàng)目設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim Center for Finance，是一個(gè)2年的項(xiàng)目，給一位申請(qǐng)者提供獎(jiǎng)學(xué)金。與其他MFE不同的是，它的課程很全面(畢竟是2年)，比較重視理論。而且有專(zhuān)門(mén)的summer intern給學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。這個(gè)項(xiàng)目與MFE不太一樣，非常重視金融方面(不光是數(shù)理)，很難申請(qǐng)，班里只有30來(lái)個(gè)人，錄取率5%以下，會(huì)有面試，必須是各方面都極為好的人才有機(jī)會(huì)，大部分有工作經(jīng)歷�；�本沒(méi)有從大陸(不包括香港)直接錄取過(guò)本科生。

5、紐約大學(xué)

這個(gè)項(xiàng)目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項(xiàng)目，數(shù)學(xué)味很濃厚，課程基本是固定的沒(méi)選擇性，沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人，是應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門(mén)。只招30來(lái)個(gè)人，因此這個(gè)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)的申請(qǐng)難度不比普林斯頓低。這個(gè)項(xiàng)目非常重視申請(qǐng)人的數(shù)學(xué)背景。

6、斯坦福大學(xué)

斯坦福大學(xué)，有著與其極高的聲望所相當(dāng)?shù)匿浫￠T(mén)檻。這個(gè)項(xiàng)目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，1-1.5年，沒(méi)有獎(jiǎng)學(xué)金，課程非常理論化，偏重研究，例如可以選斯坦福商學(xué)院里Duffie教授的博士生課，此人是資產(chǎn)定價(jià)理論的大師。這個(gè)項(xiàng)目每年招30個(gè)人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在眾多開(kāi)設(shè)MFE項(xiàng)目的學(xué)校中，斯坦福的競(jìng)爭(zhēng)雖然不是激烈的，但是錄取標(biāo)準(zhǔn)是嚴(yán)格的，申請(qǐng)人數(shù)理基礎(chǔ)要非常好，而且又要對(duì)金融實(shí)業(yè)有很好的理解。