美國金融工程相關專業(yè)介紹

 金融工程是一門綜合了金融學、數學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領域，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

美國金融類專業(yè)分為兩大類：MBA下面的金融方向，也就是我們�？吹降�MBA in Finance；還有就是MSF（Master of science in finance），也有部分學生稱之為純金融專業(yè)。美國金融工程碩士通常設在工學院/數學系/統(tǒng)計系或者商學院下，由工學院、 商學院、數學系聯(lián)合授課。金融工程碩士同MBA一樣，是一種職業(yè)教育（Professional Education）而非學術研究教育（Academic Research Education）。

在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用。

美國院校常見的專業(yè)名稱：

金融工程 Financial Engineering；

金融數學 Financial Mathematics / Mathematical Finance；

計算機金融 Computational Finance；

量化金融 Quantitative Finance；

量化金融和風險管理 Quantitative Finance and Risk Management

課程學習內容

金融工程是“金融”與“工程”的創(chuàng)造性結合，前者包括金融工具元素（基本金融工具和衍生 金融工具）和現(xiàn)代金融理論元素（如資產定價理論、資產負債理論、利率與匯率定價理論、期權定價理論、套期保值理論等等），后者則涵蓋了數值分析、信息技術、計算機技術、工程技術特別是系統(tǒng)工程等的綜合運用。

主修課程

Investments and Derivatives 投資及衍生物

Empirical Methods in Finance 金融實證方法

Introduction to Stochastic Calculus 隨機數學導論

Derivatives: Quantitative Methods 衍生品定量方法

Fixed Income Markets 固定收益市場

Credit Risk Modeling 信用風險建模

Accounting and Taxation of Derivatives 衍生品會計和稅務

Financial Risk Measurement and Management 金融風險度量管理

美國金融工程申請要求

專業(yè)背景

金融工程專/除了擁有金融、數學，經濟、統(tǒng)計、經濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些“轉專業(yè)”的人中。工程類專業(yè)背景的學生占了將近半數。

數學能力

美國金融工程碩士要求申請者有很好的數學背景，如果不是數學專業(yè)的學生，就要求某幾門數學課的成績要比較好。這些課程大致有:微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計、線性代數(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計、數值方法。

計算機能力

大多數情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎，其它對申請有利的包括C++.Fortran. PascallavaVBA，以及數學軟件MatlabMathematica.Mathcad等。

語言成績

TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+

美國金融工程專業(yè)推薦院校  

斯坦福大學

項目設在數學系下，1-1.5年，沒有獎學金，課程非常理論化，偏重研究，例如可以選斯坦福商學院里Duffie教授的博士生課，此人是資產定價理論的大師。

斯坦福大學金融工程專業(yè)申請，要求學生有相關專業(yè)才能申請，zui好有數學專業(yè)相關學物理/計算機/化學/電子信息工程等偏理工科的專業(yè)也可以，如果不是這個專業(yè)的那么還是需要提供一些資料來證明你的數學數理邏輯思維能力水平高。

加州大學伯克利分校

Berkeley的MFE項目是全美名氣較大的，是這個項目的首席代表。設在Haas商學院里，1年的項目，只有春季入學。Berkeley的MFE重視實踐，而且由于是MFE中的老大，畢業(yè)生就業(yè)非常好，重視申請者綜合指標和實踐能力。

哥倫比亞大學

MSFE，設在工學院的IEOR系下，只有個別獎學金名額，課程特色是很重視實踐，適合那些希望能掌握更多實踐技巧，并能快速運用到工作中的學生。

學校往往傾向錄取有至少5年工作經驗的學生，當然如果學生背景很出色，比如有不錯的數學、物理專業(yè)背景，那該方面的條件要求也可以放寬。

普林斯頓大學

項目設置在普林斯頓大學的Bendheim Center for Finance，是一個2年的項目，給優(yōu)異的一位申請者提供獎學金。與其他MFE不同的是，它的課程很全面，比較重視理論，并且有專門的summer intern給學生提供實習機會。

該校的金融工程專業(yè)申請難度也很大，每年錄取率通常在5%以下，還會有面試，申請者必須有極為出色的金融專業(yè)背景才可能申請成功。

密歇根大學安娜堡分校

MFE設在Rackham研究生院內。1.5年，沒有獎學金，有學前教學7月份開始。課程靈活度很高，有很多商學院、工學院和數學系的課可以自由選擇。項目可以延長到2年，暑假可以找實習。

康奈爾大學

康奈爾的MFE設在工學院的ORIE系下，是工程碩士的一個方向，項目時長1.5年，有獎學金機會。該校對于申請者計算機方面的能力要求較高，要求學生具有編程和數學方面的能力。

芝加哥大學

項目是設在數學系下的，而且課程非常理論化，數學味極濃(這與芝加哥大學的研究性特點很相符)，1年的沒有獎學金，這意味著沒有實習的時間。芝加哥大學對TOEFL成績要求是美國變態(tài)的(新TOEFL各項26分以上)。

對于想要申請這個專業(yè)的同學，那么需要有相關的專業(yè)背景，需要學生對申請者的三大基礎能力有較高要求，尤其是數學能力，那個要求不是一般的高，直接關系到你申請MFE專業(yè)成功的概率。

紐約大學

項目設在紐約大學的Courant數學科學研究所下，1.5年的項目，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學金，重視申請人的數學背景。

針對官方給出的申請要求，可以得知進入紐約大學金融工程碩士項目，除了需要等效的學士學位，還需要滿足線性代數、微積分和電腦編程、應用統(tǒng)計等基礎數學相關課程來奠定專業(yè)基礎。

卡耐基梅隆大學

卡耐基梅隆大學的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，全美第1家開設的FE相關的項目，開設于1994年，由卡耐基梅隆泰伯商學院、數學系、統(tǒng)計系及海因茨人文學院聯(lián)合開設，是一個為期16個月(即為3個學期)的金融項目，主要以金融計算為主體。

該校的金融工程專業(yè)申請難度很大，主要青睞擁有計算機專業(yè)背景的學生，并且也很重視學生的工作經驗。