【美國】金融工程專業(yè)留學(xué)選校原則

　　(一)自身?xiàng)l件(硬實(shí)力)

　　(二)層次化選校

　　對于準(zhǔn)備回國工作的同學(xué)來說，學(xué)校的綜排非常重要，畢竟國內(nèi)非金融工程專業(yè)人士對專業(yè)的專排了解不多;對打算留美的同學(xué)來說綜排的重要性稍弱。

　　(三)地理位置

　　在金融工程學(xué)校的選擇方面，地理位置非常重要，優(yōu)越的地理位置能為實(shí)習(xí)、就業(yè)帶來很大方便。

　　(四)學(xué)校特點(diǎn)

　　美國開設(shè)金融工程項(xiàng)目的學(xué)校并不算多，每所學(xué)校都有自己的招生特點(diǎn)，例如金融工程項(xiàng)目招收中國學(xué)生以個(gè)位數(shù)計(jì)算的學(xué)校：普林斯頓，斯坦福; 招收中國學(xué)生比較多的學(xué)校：紐約大學(xué), 密歇根安娜堡; 喜歡給獎學(xué)金的學(xué)校：伊利諾伊理工等。

　　專業(yè)課程設(shè)置：

　　國內(nèi)研究生課程設(shè)置一般是必修課程+選修課程，美國學(xué)校研究生課程設(shè)置除此方式之外還有必修課程+分支(方向)課程+選修課程的方式

　　專業(yè)方向相關(guān)課程

　　金融工程公司金融、金融工程或金融風(fēng)險(xiǎn)管理、隨機(jī)過程理論、宏觀經(jīng)濟(jì)分析和政策、金融會計(jì)和分析工程師、微觀經(jīng)濟(jì)分析和政策、統(tǒng)計(jì)、線性系統(tǒng)理論

　　金融工程碩士申請解析

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　　成績院校申請建議

　　GPA3.5

　　GRE325+3.5

　　TOEFL105

　　學(xué)生背景要求美國的金融工程專業(yè)的院校申請更加強(qiáng)調(diào)學(xué)生的數(shù)理背景，計(jì)算機(jī)的背景，比較看重學(xué)生的推薦信、實(shí)習(xí)經(jīng)歷。學(xué)生在準(zhǔn)備的過程中需要做好自己的硬件成績和軟件條件的平衡，豐富自身的背景，準(zhǔn)備好相關(guān)的成績和材料。

　　專業(yè)申請策略：

　　除了擁有金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)計(jì)量背景的人，其它方向如計(jì)算機(jī)、物理、化學(xué)、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。

　　美國金融工程碩士要求申請者有很好的數(shù)學(xué)背景，要申請?jiān)搶�業(yè)的同學(xué)最好修過以下幾門數(shù)學(xué)課：微積分(1,2,3)，微分方程，概率論，統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)值分析，實(shí)分析，時(shí)間序列，隨機(jī)微積分，多元微積分、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)。除此以外，如申請者有過在統(tǒng)計(jì)方面的工作實(shí)習(xí)經(jīng)歷，也會成為增強(qiáng)數(shù)學(xué)背景的一部分;如果曾經(jīng)參加過數(shù)模競賽等等比賽獲過獎也是很有影響力的。還要求數(shù)學(xué)能力，計(jì)算機(jī)能力，經(jīng)濟(jì)金融基礎(chǔ)知識

　　大多數(shù)情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎(chǔ)，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。

　　金融數(shù)學(xué)的申請要求并沒有把金融知識基礎(chǔ)作為一個(gè)很硬性的要求放置在網(wǎng)頁信息中，但是作為申請者，如果不能對金融知識有所積累、對金融數(shù)學(xué)的內(nèi)容一無所知、那勢必會影響到申請材料的制作的傾向性以及申請結(jié)果。

　　不同檔次的學(xué)校對申請者的要求是不一樣的，金融工程頂尖院校不僅要求申請這個(gè)要較高的托福和GRE，而且還要求學(xué)生提供GRE subject test 的成績，如果想申請排名比較靠前的金融工程專業(yè)的學(xué)生不了解這一點(diǎn)話，在準(zhǔn)備時(shí)沒有考慮到這一點(diǎn)話，那么很可能與院校失之交臂。

　　對工作經(jīng)驗(yàn)有一定的要求，看重學(xué)生的綜合指標(biāo)和實(shí)踐能力。

　　就業(yè)形式分析：

　　就業(yè)方向：銀行、證券公司、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)、投資

　　就業(yè)崗位：金融工程師、風(fēng)險(xiǎn)管理人士、證券分析師、高校科研人員、股票交易員

　　國內(nèi)就業(yè)前景：

　　基金公司：需要一批能做基金績效評估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

　　證券公司：正處在最艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會。

　　銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

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　　美國就業(yè)前景：

　　主要集中在投資銀行、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing, model validation, research, develop and risk management. 分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用，模型驗(yàn)證，模型研究，程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理�？傮w來說工作相對辛苦，但收入比其他行業(yè)高很多。

　　根據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，2007年金融分析師有221,000個(gè)職位，其中大部分任職于總部設(shè)在紐約市或其他主要金融中心的金融機(jī)構(gòu)。40%的金融分析師工作在金融和保險(xiǎn)業(yè)，包括證券和商品經(jīng)紀(jì)人，銀行和信貸機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)運(yùn)營商。其他的在私營企業(yè)和政府工作。

　　美國就業(yè)薪資：&80310

　　對于一些編程能力不強(qiáng)，或者是不希望從事Quant工作的學(xué)生來說，他們主要的職業(yè)目標(biāo)則是投行或者對沖基金里的trader，以利用他們對金融衍生品以及風(fēng)險(xiǎn)管理的知識，在市場上進(jìn)行投資或者投機(jī)性套利。

　　專業(yè)研究

　　1證券衍生物定價(jià)

　　90年代，金融數(shù)學(xué)的鼻祖Dr.Robert C. Merton利用工程和高級物理數(shù)學(xué)原理，研究出一套定價(jià)金融產(chǎn)品的哲學(xué)，之后數(shù)學(xué)在金融學(xué)上的應(yīng)用的研究就一直如火如荼的進(jìn)行著�，F(xiàn)在主要的金融市場的期貨，期權(quán)，和一些非公開交易的衍生物產(chǎn)品如FRA，Credit Directives 都是按照的理論定價(jià)的。證券衍生物定價(jià)的學(xué)習(xí)涉及到很多關(guān)于數(shù)學(xué)分析，differential equation(物理應(yīng)用數(shù)學(xué)必學(xué)的課程)的基礎(chǔ),學(xué)習(xí)上數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)將會占課程的大部分，同時(shí)加有MBA 的金融類課程。

　　這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，證券交易所, 保險(xiǎn)公司，銀行。

　　2風(fēng)險(xiǎn)分析

　　金融衍生物最大的一個(gè)功能就是能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，因此很多本來不可能的投資服務(wù)產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡�，例如高回�?bào)的保本投資，高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的投資組合。同時(shí)企業(yè)會遇到各種各樣的金融風(fēng)險(xiǎn)，例如由于匯率，利息的變動而帶來的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個(gè)平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運(yùn)作都會喜歡把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。學(xué)習(xí)這個(gè)方向的學(xué)生必須很熟悉各種金融手段用法，同時(shí)要學(xué)習(xí)去模擬和分析公司現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此對數(shù)理模型的學(xué)習(xí)是必不可少的。

　　這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險(xiǎn)公司，投資顧問公司等, 和其他貿(mào)易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。

　　3金融模型

　　數(shù)學(xué)在金融上的應(yīng)用很多都是通過模型來實(shí)現(xiàn)的，通過數(shù)學(xué)工具，我們可以更準(zhǔn)確的模擬出一個(gè)投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準(zhǔn)確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學(xué)習(xí)包括，Linear Modeling, Stochastic Calculus, Dynam ic Control, Monte Carlo simulation 等課程，因此對學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中對基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的掌握要比較扎實(shí)。

　　這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是：大型的國際銀行，金融研究機(jī)構(gòu)，政府等對人才研究能力要求很高的職位。

　　4金融信息分析

　　信息分析在金融方向的應(yīng)用主要包括，工業(yè)分析，時(shí)間序列分析，和基礎(chǔ)分析。對于金融數(shù)學(xué)的學(xué)生，學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要是通過統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)的手段進(jìn)行前兩者的分析。因此，這一類的學(xué)習(xí)/研方向要求學(xué)生有扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，或者工程基礎(chǔ)。

　　這一類研究人才的就業(yè)方向一般為：金融研究機(jī)構(gòu)，政府，金融評級機(jī)構(gòu)，金融顧問公司等。

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